Betere duurzaamheidsintegratie door kwantitatieve portefeuilleconstructie

Kwartaalupdate factorbeleggen aandelen Q1 2022

Om een aandelenportefeuille van goede kwaliteit te construeren, dient een portefeuille manager rekening te houden met veel exposures: de portefeuille-exposures naar drijvers van rendement en risico (zoals wetenschappelijke factoren als value, momentum, low volatility, quality en small cap) en exposures naar sectoren en landen.

Bij duurzaamheidsintegratie ligt de nadruk op het opbouwen van exposures die aansluiten bij de duurzaamheidsdoelstelling van de klant. Bij de combinatie van duurzaamheidsintegratie en reguliere gewenste exposures, dient de portefeuille manager bij een portefeuilleconstructie dus met veel portefeuillekarakteristieken rekening te houden. Om al deze karakteristieken/exposures op een efficiënte manier in de portefeuille te integreren, is een kwantitatief portefeuilleconstructie proces bij uitstek geschikt.

Lees meer in de Kwartaalupdate Factorbeleggen Aandelen Q1 2022 (pdf).